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货币市场型基金周报

发布时间:2019-06-20 编辑 :本站 / 116次点击
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	货币市场型基金周报

  1、货币市场跟踪  上周7天期逆回购到期共1700亿元,央行没有开展中期借贷便利,一周净投放-1700亿元。

本周五将有2980亿元12月期中期借贷便利到期。

上周资金变化不一,流动性处于宽松水平。

(1)DR001较前一周下降11BP至%,DR007较前一周上涨3BP至%;R001较前一周下降9BP至%,R007较前一周上涨6BP至%。

(2)资金走平,SHIBOR隔夜利率较前一周下降8BP至%,SHIBOR7天利率上涨2BP至%。 1月SHIBOR较前一周下降2BP收于%,3月SHIBOR较前一周上涨1BP收于%。 (3)从交易所逆回购情况来看,资金利率走势平缓,上周GC001较前一周上涨37BP至%,GC007较前一周下降1BP至%。 (4)上周同业存单发行利率涨跌不一,截至周五,1月期发行利率较前一周上涨4BP至%,3月期发行利率下降19BP至%,6月期发行利率下降1BP至%。

(5)短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率为%,基本与上周持平。   2、上周表现  上周货币市场基金整体收益率继续下降,上周五货币市场基金平均7日年化收益率为%,较前一周下降2BP。   从收益率分布来看,上周收益率3%以上的基金数量减少。

上周616只中收益率超过%的货币基金有9只,较上周有所增加;收益率在4%-%和%-4%之间的基金分别有23只和145只,较前一周减少6只和11只;收益率在3%到%之间的货币基金数量最多,为195只,较前一周减少12只。

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%,平均值为%。 上投摩根现金管理货币7日年化最高,基金规模较小且机构投资者占比高,估计是大额赎回导致收益率上涨。

南方天天宝B和南方天天宝A分列第二和第三,7日年化在5%以上,但规模均在10亿元以下。

上榜基金中规模在10亿元以上的基金仅有交银天利宝货币E。   上周优选基金共有36只,7日年化收益率范围为%-%。 优选基金的基金规模在亿份到亿份之间,上周五7日年化最高的为中金现金管家B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化收益率最高的也为易方达财富快线货币B,平均7日年化为%。   3、风险提示:  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态  (一)公开市场操作  上周7天期逆回购到期共1700亿元,央行没有开展中期借贷便利,一周净投放-1700亿元。

本周五将有2980亿元12月期中期借贷便利到期。

  (二)利率走势  1、R001、R007、DR001和DR007上周资金利率变化不一,流动性处于宽松水平。

DR001较前一周下降11BP至%,DR007较前一周上涨3BP至%;R001较前一周下降9BP至%,R007较前一周上涨6BP至%。

  2、SHIBOR  上周五,资金长短端利率走平,SHIBOR隔夜利率较前一周下降8BP至%,SHIBOR7天利率上涨2BP至%。

1月SHIBOR较前一周下降2BP收于%,3月SHIBOR较前一周上涨1BP,收于%。   3、GC001和GC007  从交易所逆回购情况来看,资金利率走势平缓,上周GC001较前一周上涨37BP至%,GC007较前一周下降1BP至%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率  上周同业存单发行利率涨跌不一,截至周五,1月期发行利率较前一周上涨4BP至%,3月期发行利率下降19BP至%,6月期发行利率下降1BP至%。

短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率为%,基本与上周持平。

  二、货币市场一周动态  (一)上周货币基金整体表现  上周货币市场基金整体收益率继续下降,上周五货币市场基金平均7日年化收益率为%,较前一周下降2BP。

从收益率分布来看,上周收益率3%以上的基金数量减少。 上周616只货币基金中收益率超过%的货币基金有9只,其中超过5%的货币基金有4只,较上周有所增加;收益率在4%-%和%-4%之间的基金分别有23只和145只,较前一周减少6只和11只;收益率在3%到%之间的货币基金数量最多,为195只,较前一周减少12只;177只货币基金收益率在%到3%之间,较上周增加17只;其余67只基金收益率低于%。   (二)上周货币基金涨跌幅榜  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%,平均值为%。

上投摩根现金管理货币7日年化最高,基金规模较小且机构投资者占比高,估计是大额赎回导致收益率上涨。

南方天天宝B和南方天天宝A分列第二和第三,7日年化在5%以上,但规模均在10亿元以下。 上榜基金中规模在10亿元以上的基金仅有交银天利宝货币E。   表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在%-%,跨度较前一周缩小。

上周中欧骏益货币被动清盘。   (三)优选货币基金  上周优选基金共有36只,7日年化收益率范围为%-%。 优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的B类基金。

优选基金的基金规模在亿份到亿份之间,上周五7日年化最高的为中金现金管家B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化收益率最高的也为易方达财富快线货币B,平均7日年化为%。